Ацэньваем сілу быкоў і мядзведзяў: што такое індыкатар RSI – Біты СМІ

Кожны хоча купіць умоўны біткоін танней, а прадаць даражэй. Але як вызначыць, калі падзенне або рост скончыліся? Адзін з варыянтаў - скарыстацца індыкатарам RSI, ён можа даць падказку.

Што такое RSI

Паказчык адноснай трываласці (скарочана RSI) ці «індэкс адноснай сілы» – адзін з індыкатараў, якія прымяняюцца пры гандлі криптовалютой. Ён адносіцца да групы асцылятараў. Гэта азначае, што асноўнае яго прызначэнне: вымярэнне ваганняў кошту.

RSI быў упершыню апісаны Джон Уэлсам Уайлдэрам малодшым (Джон Уэлс Уайлдэр-малодшы) у канцы 70-х гадоў XX стагоддзі. Гэта той самы аўтар, што апісаў індыкатар ATR.

Стандартна RSI разлічваецца за 14 годам і зараз складае ў сярэднім. Але не з'яўляецца прамым указаннем да дзеяння пры гандлі. Вы можаце папросту памяняць яго на тое значэнне, якое лічыце патрэбным. Хтосьці аддае перавагу карацейшы пяцідзённы RSI, а камусьці будзе па душы даўжэйшы 25-дзённы. Усё залежыць ад вашага стылю гандлю.

Бо разлічыць RSI?

Разлік RSI

Перш чым разлічыць RSI, разлічваецца RS (адносная сіла) - адносная сіла. Для разліку неабходна ведаць: колькі дзён за разгляданы прамежак часу доўжыўся рост, а колькі падзенне. Далей разлічваецца сярэдняя цана росту і сярэдняя цана падзення. Пры гэтым разлік можа быць розным. Сам Уайлдэр аддаваў перавагу выкарыстоўваць згладжаную слізгальную сярэднюю. Аднак дапушчальна ўжыванне і экспанентнай. У шэрагу крыніц можна сустрэць разлік RS праз простую сярэднюю.

Сам RSI разлічваецца па наступнай формуле:

RSI = 100 – (100/(1+RS)

Варта ўвагі, што разлік RSI уручную зацікавіць толькі прыхільнікаў матэматыкі. У рэальным гандлі крыптаактывамі ніхто гэтым займацца не будзе. Практычна любы дадатак або платформа аўтаматычна разлічвае RSI.

Такім чынам, мы разлічылі індэкс адноснай сілы. А як яго прымяняць для гандлю?

Перапрададзенасць і перакупленасць

RSI змяняецца ў дыяпазоне ад 0% да 100%. Лічыцца, калі індыкатар залезе ў зону вышэй 70%, то той ці іншы актыў паднімецца ў зону перакупленасці. Гэта азначае, што цана тавару завышана, і ў хуткім часе павінна пачацца карэкцыя. Адпаведна, калі RSI апусціцца ніжэй 30%, то мы трапляем у зону перапрададзенасці. Гэта сведчыць аб неапраўдана заніжаным кошце криптовалюты і з'яўляецца прадвеснікам хуткага росту.

Звернемся да рэальнага прыкладу. З 10 сакавіка па 16 красавіка эфір прадэманстраваў нядрэнны рост, дадаўшы ў кошце больш 50%. Пры гэтым RSI папярэдзіў крыптаэнтузіястаў яшчэ 14 красавіка пра тое, што хутка можна чакаць змены трэнду. Менавіта ў той дзень індэкс зайшоў у зону перакупленасці. А ўжо пачынаючы з 17 красавіка карціна цалкам змянілася і эфір пачаў зніжацца.

крыніца: tradingview.com

Прыклад перапрададзенасці разбяром на графіцы Avalanche. За 53 дзень, з 18 Красавік 10 чэрвеня 2023 года, токен AVAX зваліўся ў кошце больш чым на 53%. У чэрвені RSI абвясціў аб тым, што настроі на рынку змяніліся, прыйшоўшы ў зону перакупленасці. Ужо праз месяц AVAX дадаў больш 50%, падняўшыся з $10,5 да $15,9.

крыніца: tradingview.com

Варта ўвагі, што ўзроўні ў 30% і 70% - гэта класіка, якую прапанаваў Уайлдэр у канцы 70-х гадоў. На практыцы справы могуць ісці куды складаней. Асабліва гэта датычыцца крыптавалютных рынкаў.. Для кожнай канкрэтнай прылады трэба падбіраць свае ўзроўні, і глядзець якія вынікі ў гандлі вы пры гэтым пакажаце.

Не варта думаць, што ўзроўні павінны быць роўнааддаленымі, як у Уайлдэра, калі ўзроўні абароняць ад максімуму і мінімуму на 30%. Вы можаце выкарыстоўваць для перапрададзенасці, напрыклад 85%, а для перакупленасці 20%. Тут усё залежыць ад вашых пераваг і паводзін кошту.

Але не толькі перакупленасць і перапраданасць трэйдары шукаюць з дапамогай RSI. Ёсць і яшчэ адзін важны графічны сігнал - дывергенцыя..

RSI дывергенцыя

Калі па-простаму, то гэта сітуацыя, калі кошт і індыкатар рознанакіраваны. Адрозніваюць бычыную дывергенцыю, калі кошт паказвае новы мінімум, але RSI пры гэтым перастае падаць, і мядзведжую, калі кошт криптовалюты паказвае новы максімум, а індэкс адноснай сілы няма. Па назве можна зразумець, што першая варыяцыя з'яўляецца сігналам да пакупак, а другая да продажаў.

напрыклад, нядаўна чыстая мядзведжая дывергенцыя назіралася ў біткоіна. 13 ліпеня BTC абнавіў новы максімум, аднак RSI у той дзень апынуўся ніжэй адзнак 23 чэрвеня. Такім чынам, адбылася дывергенцыя. Цікава, што 23 чэрвеня RSI яшчэ і зайшоў у вобласць перакупленасці, што дадало дывергенцыі сілы.

крыніца: tradingview.com

Бычынае разыходжанне знаходзім у таго ж біткоіна, толькі на тыднёвым графіку. У чэрвені 2023 гады RSI дасягнуў свайго мінімуму. Кошт біткоіна падаў да лістапада, аднак індыкатар пачаў падрастаць. Гэта значыць сфармавалася бычыная дывергенцыя. Як ужо вядома, пасля гэтага біткоін вырас больш за ў два разу.

крыніца: tradingview.com

Здавалася б, RSI выдатны індыкатар: шукайце дывергенцыі, перакупленасць і перапраданасць. І будзеце зарабляць. Але не ўсё так проста. Ёсць у індыкатара шэраг недахопаў.

Недахопы RSI

RSI можа быць дастаткова бескарысным пры моцным трэндзе ў криптовалюте. напрыклад, калі пачынаецца доўгі бурны рост, індыкатар здольны дастаткова хутка падняцца вышэй 70% (ці іншага вамі ўсталяванага ўзроўню), паказваючы на ​​перапраданасць. У выніку вы прадасце, а криптовалюта будзе расці далей.

Другі недахоп RSI - ён не дае выразных кропак уваходу і выхаду. Па вялікім рахунку гэта такі прыкідкавы індыкатар.. Можаце ў гэтым пераканацца з прыкладу вышэй. Дывергенцыя фармавалася амаль пяць месяцаў. Не ў кожнага трэйдара хопіць нерваў выдужаць столькі. Асабліва калі хтосьці заходзіў з крэдытным плячом.

Акрамя таго, RSI не варта выкарыстоўваць для аналізу коштаў у адзіночку. Ён больш эфектыўны ў камбінацыі з іншымі прыладамі тэхнічнага і фундаментальнага аналізу. Варта сказаць, што гэта нельга ў поўнай меры аднесці да недахопаў, бо не існуе індыкатараў, якія б давалі 100% вынікі.

Падагульнім: RSI - індыкатар тэхнічнага аналізу з групы асцылятараў. Часцяком ён можа даць сігналы аб змене сітуацыі ў асобнай криптовалюте.. Тым не менш дакладных кропак ўваходу ён не паказвае. Наймацнейшымі сігналамі RSI з'яўляюцца: разыходжанне, перапраданасць і перакупленасць.

Дадзены матэрыял і інфармацыя ў ім не з'яўляецца індывідуальнай ці іншай іншай інвестыцыйнай рэкамендацыяй. Меркаванне рэдакцыі можа не супадаць з меркаваннямі аўтара, аналітычных парталаў і экспертаў.