Непрості ковзні середні: що таке смуги Боллінджера на крипторинці – Біти медіа

Будь-який власник криптовалюти хотів би достеменно знати: що буде з ціною у всіх 100% випадків її зміни. На жаль, подібне нереально. Але є індикатор, який охоплює 95% руху ціни. Це смуги Боллінджера.

Що таке смуги Боллінджера

Смуги (стрічки, лінії) Боллінджера (Bollinger Bands або BB) – це індикатор технічного аналізу, який спрямований на визначення тренду тієї чи іншої криптовалюти, а також вимір її волатильності. Термін був запроваджений у практику Джоном А. Боллінджером (Джон А. Боллінджер) наприкінці 1980-х – на початку 1990-х років.

Чисто візуально смуги Боллінджера є каналом, який розширюється або звужується залежно від зміни ціни конкретної криптовалюти. Саме ширина каналу є відображенням тієї волатильності., яка присутня у конкретний момент на ринку.

А як побудувати смуги Боллінджера?

Побудова смуг Боллінджера

Індикатор є три лінії. Середня = не що інше, як звичайна ковзна середня. Так вона встановлена ​​спочатку творцем. У деяких терміналах можлива заміна на експоненційну (EMA) або зважену (WMA) ковзну середню. При цьому ефективність заміни досить спірна.

Якщо у нас є ковзна середня, то для неї потрібен період, за який вона розраховуватиметься. Боллінджер використав 20-денний інтервал, який і встановлюється за замовчуванням у налаштуваннях. А далі кожен сам може поекспериментувати та виставити хоч менший, хоч більший проміжок часу. Все залежить від вашого стилю торгівлі та конкретної криптовалюти, якою ви торгуєте.

Верхня і нижня лінії являють собою ту ж ковзну середню, просто зміщену на кілька квадратичних (стандартних) відхилень. Боллінджер використав параметр, рівний 2. Щоправда, він це писав стосовно фондового ринку: у 80-х та на початку 90-х ще не було криптовалют. можливо, з урахуванням волатильності, для цифрових активів більше підійдуть три чи п'ять середньоквадратичних відхилень. Знову ж, все індивідуально.

Вираховувати ковзні середні та середньоквадратичні відхилення вручну не має сенсу. У будь-якому, навіть звичайнісінькому, торговому терміналі це робиться автоматично. Вам залишається тільки виставити необхідні для вашої системи торгівлі параметри.

А як користуватися смугами Боллінджера?

Застосування смуг Боллінджера

Застосування індикатора буде різним при бічному та трендовому русі.. У першому випадку ціна криптовалюти переважно не виходитиме за рамки каналу. (за межі зміщеної на кілька відхилень ковзної середньої). У такому разі тактика дуже проста: при досягненні ціни нижньої смуги – купувати. При досягненні верхньої – продавати. При цьому нахил усіх трьох ліній практично відсутній.

Друга ситуація – трендова. Вона супроводжується розширенням каналу та збільшенням кута нахилу медіанної ковзної середньої.. При тренді часто ціна може підніматися вище верхньої межі смуг Боллінджера (у разі бичачого тренду) або нижче нижньої (при ведмежому тренді). Торгівля при цьому будуватиметься від медіанної смуги. Якщо у нас бичачий тренд, то вона є рівнем підтримки, і при кожному зниженні ціни до неї – можна купувати. Назад дійсно для ведмежого тренду. Медіанна смуга є рівнем опору. При кожному досягненні її ціною криптовалюти можна продавати.

Після завершення тренду, як правило, знову формується щось на кшталт боковика, а смуги Боллінджера звужуються.

Розглянемо кілька типових прикладів. У травні-липні 2023 року у криптовалюти Ripple (XRP) склався флет (бічне рух). Відповідно, можна було купувати при пробитті нижньої смуги і продавати при пробитті верхньої. На малюнку нижче стрілками відмічені моменти, коли можна було здійснювати угоди.

джерело: tradingview.com

Тепер розглянемо формування тренду. Як приклад візьмемо ситуацію з биткоином у січні 2023 року. З кінця листопада спостерігався якийсь боковик. 10 числа ціна виходить за верхню межу, але там ще немає як такого розширення каналу. А ось 11 числа обидва фактори збіглися і можна було купувати BTC. Як видно з графіка, надалі цілком реально було заробити на угоді близько 40%.

джерело: tradingview.com

Окрему увагу Джон Боллінджер приділяв W- та M-подібним формаціям. Розглянемо, як це діє в криптовалюті.

В- та M-подібні моделі

Це дві розворотні моделі. W-подібна є бичачим сигналом. Вона з'являється, коли після зниження ми досягаємо локальних мінімумів двічі, а потім починається зростання. M-подібна модель – ведмежа протилежність W-подібної. Її виникнення супроводжується подвійним досягненням локальних максимумів, після чого починається розворот або перехід у боковик.

Боллінджер вважав, що класичні моделі такого типу виходять тоді, коли перший екстремум виходить за межі смуг, а другий знаходиться у межах каналу.

Схожа ситуація склалася у Litecoin у лютому 2023 року. Тоді, після зростання 1 лютого, ціна вийшла за межі смуг Боллінджера, а 16 лютого залишилася всередині каналу. Після цього почалося зниження.

джерело: tradingview.com

За всієї популярності смуги Боллінджера мають ряд мінусів.

Недоліки смуг Боллінджера

Першим недоліком є ​​суб'єктивність оцінки. Ідеальні картинки, які описані у Боллінджера, зустрічаються вкрай рідко. Більше, часто їх можна отримати лише постфактум. При трактуванні конкретних сигналів багато залежатиме від трейдера. Хтось вирішить, що, Наприклад, канал звужується чи розширюється, а для іншого це буде не сигналом зовсім.

Друге, що необхідно відзначити: смуги Боллінджера не дають чітких точок входу. Загалом це переплітається з першим пунктом. Смуги Боллінджера – це якийсь статистичний орієнтир, який охоплює 95% всіх цін конкретного інструменту. Трактувати його доведеться трейдеру самостійно. В ідеалі – поєднувати цей індикатор з іншими інструментами технічного та фундаментального аналізу.

Третій мінус - налаштовувати смуги Боллінджера доведеться під себе. Ці параметри, які встановлені за умовчанням, можуть не підходити до конкретної криптовалюти та вашого стилю торгівлі. Щоб знайти оптимум, вам швидше за все доведеться набити жодну шишку.

Висновок: смуги Боллінджера – інструмент для вимірювання волатильності ціни та визначення тренду у криптовалюті. Успішність використання залежить від точкових налаштувань та стилю торгівлі конкретного трейдера..

Даний матеріал та інформація в ньому не є індивідуальною чи іншою інвестиційною рекомендацією. Думка редакції може не збігатися з думками автора, аналітичних порталів та експертів.