Оцінюємо силу бугаїв та ведмедів: що таке індикатор RSI – Біти медіа

Кожен хоче купити умовний біткоїн дешевше, а продати дорожче. Але як визначити, коли падіння чи зростання закінчилися? Один із варіантів – скористатися індикатором RSI, він може підказати.

Що таке RSI

Показник відносної міцності (скорочено RSI) або «індекс относительной силы» – один из индикаторов, которые применяются при торговле криптовалютой. Він належить до групи осциляторів. Це означає, що основне його призначення: вимір коливань ціни.

RSI був вперше описаний Джон Уелссом Вайлдером молодшим (Джон Уеллс Уайлдер Джуніор) наприкінці 70-х років XX ст.. Це той самий автор, що описав індикатор ATR.

Стандартно RSI розраховується за 14 днів. Але не є прямою вказівкою до дії при торгівлі. Ви можете легко змінити його на те значення, яке вважаєте за потрібне. Хтось віддає перевагу більш короткому п'ятиденному RSI, а комусь буде до душі довший 25-денний. Все залежить від вашого стилю торгівлі.

Оскільки розрахувати RSI?

Розрахунок RSI

Перш ніж розрахувати RSI, розраховується RS (відносна сила) - Відносна сила. Для розрахунку необхідно знати: скільки днів за аналізований проміжок часу тривало зростання, а скільки падіння. Далее рассчитывается средняя цена роста и средняя цена падения. При этом расчет может быть разным. Сам Уайлдер предпочитал использовать сглаженную скользящую среднюю. Однак допустиме застосування та експоненціальної. У ряді джерел можна зустріти розрахунок RS через просту середню.

Сам RSI розраховується за такою формулою:

RSI = 100 – (100/(1+RS)

Вартий уваги, что расчет RSI вручную заинтересует только поклонников математики. В реальной торговле криптоактивами никто этим заниматься не будет. Практично будь-яка програма або платформа автоматично розраховує RSI.

Отже, ми розрахували індекс відносної сили. А як його застосовувати для торгівлі?

Перепроданість та перекупленість

RSI змінюється в діапазоні від 0% до 100%. Вважається, якщо індикатор залізе в зону вище 70%, той чи інший актив підніметься в зону перекупленості. Це означає, що ціна товару завищена, і незабаром має початися корекція. Відповідно, якщо RSI опуститься нижче 30%, то ми потрапляємо до зони перепроданості. Это свидетельствует о неоправданно заниженной цене криптовалюты и является предвестником скорого роста.

Обратимся к реальному примеру. З 10 марта по 16 апреля эфир продемонстрировал неплохой рост, прибавив в цене более 50%. При этом RSI предупредил криптоэнтузиастов еще 14 апреля о том, что скоро можно ждать изменения тренда. Именно в тот день индекс зашел в зону перекупленности. А уже начиная с 17 апреля картина полностью изменилась и эфир начал снижаться.

джерело: tradingview.com

Пример перепроданности разберем на графике Avalanche. За 53 дня, з 18 квітня по 10 Червень 2023 року, токен AVAX впав у ціні більш ніж на 53%. У червні RSI повідомив про те, що настрої на ринку змінилися, прийшовши у зону перекупленности. Вже через місяць AVAX додав більше 50%, піднявшись з $10,5 до $15,9.

джерело: tradingview.com

Вартий уваги, що рівні в 30% і 70% — это классика, которую предлагал Уайлдер в конце 70-х годов. На практике дела могут обстоять куда сложнее. В особенности это касается криптовалютных рынков. Для кожного конкретного інструменту потрібно підбирати свої рівні, і дивитися які результати у торгівлі ви при цьому покажете.

Не варто думати, що рівні мають бути рівновіддаленими, как у Уайлдера, когда уровни отстоят от максимума и минимума на 30%. Вы можете использовать для перепроданности, Наприклад 85%, а для перекупленности 20%. Тут все зависит от ваших предпочтений и поведения цены.

Но не только перекупленность и перепроданность трейдеры ищут с помощью RSI. Есть и еще один важный графический сигнал – дивергенция.

RSI дивергенция

Если по-простому, то это ситуация, когда цена и индикатор разнонаправлены. Различают бычью дивергенцию, когда цена показывает новый минимум, но RSI при этом перестает падать, и медвежью, коли вартість криптовалюти показує новий максимум, а індекс відносної сили немає. За назвою можна зрозуміти, що перша варіація є сигналами до покупок, а друга до продажу.

наприклад, Нещодавно чиста ведмежа дивергенція спостерігалася у биткоина. 13 липня BTC оновив новий максимум, однак RSI в той день виявився нижчим за позначки 23 Червень. Таким чином, відбулася дивергенція. Цікаво, що 23 червня RSI ще й зайшов у область перекупленості, що додало дивергенції сили.

джерело: tradingview.com

Бича розбіжність знаходимо у того ж біткоїна, тільки на тижневому графіку. У червні 2023 року RSI досяг свого мінімуму. Цена биткоина падала до ноября, однако индикатор начал подрастать. То есть сформировалась бычья дивергенция. Как уже известно, после этого биткоин вырос более чем в два раза.

джерело: tradingview.com

Здавалося б, RSI чудовий індикатор: шукайте дивергенції, перекупленість та перепроданість. І зароблятимете. Але не все так просто. Є у індикатора ряд недоліків.

Недоліки RSI

RSI может быть достаточно бесполезным при сильном тренде в криптовалюте. наприклад, если начинается долгий бурный рост, индикатор способен достаточно быстро подняться выше 70% (или другого вами установленного уровня), указывая на перепроданность. В итоге вы продадите, а криптовалюта будет расти дальше.

Второй недостаток RSI – он не дает четких точек входа и выхода. По большому счету это такой прикидочный индикатор. Можете в этом убедиться из примера выше. Дивергенция формировалась почти пять месяцев. Не у каждого трейдера хватит нервов выстоять столько. В особенности если кто-то заходил с кредитным плечом.

Крім того, RSI не стоит использовать для анализа цен в одиночку. Он более эффективен в комбинации с другими инструментами технического и фундаментального анализа. Стоит сказать, что это нельзя в полной мере отнести к недостаткам, так как не существует индикаторов, которые бы давали 100% результаты.

Подытожим: RSI – индикатор технического анализа из группы осцилляторов. Зачастую он может дать сигналы об изменении ситуации в отдельной криптовалюте. Тем не менее точных точек входа он не показывает. Сильнейшими сигналами RSI являются: дивергенция, перепроданность и перекупленность.

Даний матеріал та інформація в ньому не є індивідуальною чи іншою інвестиційною рекомендацією. Думка редакції може не збігатися з думками автора, аналітичних порталів та експертів.